Conférence-Débat : La montée en puissance du trading électronique

Le Club des Jeunes Financiers et l'ESG ont le plaisir de vous convier à leur prochaine conférence sur le thème de

LA MONTÉE EN PUISSANCE DU TRADING ÉLECTRONIQUE

Date : le jeudi 9 décembre 2010 de 18h30 à 21h

Lieu : Ecole de commerce l'ESG, 25 rue St Ambroise, 75011 PARIS (Métros Rue Saint-Maur ou Saint-Ambroise)

Inscription obligatoire sur : http://www.jeunesfinanciers.com/inscription/

Table ronde n°1 : l’expansion des marchés électroniques sur les places financières

Angelo Pessaris, JPMorgan UK

Hugues Morin, Mosaic finance

Victor Lebreton, Quant hedge

-Comment qualifier cette expansion, est-ce le fin du voice-brokerage?
-Quels futurs pour ces technologies?
-Toutes les routes mènent-elles aux quants?
-Quels impacts sur la sécurité systémique des places financières?

Table ronde n°2 : la gestion quantitative et les algorithmes de portefeuille

Patrick GUEVEL, SGCIB
Pierre FELIGIONI, Quant House

Francois BONNIN, John Locke Investment

- L'insoutenable volume des données

- A quand le "Plug and Play"  boursier international ?

- Modèles Alogorithmes, brokerage et exécutions
- La gestion quantitative et les algorithmes de portefeuille

Inscription obligatoire sur : http://www.jeunesfinanciers.com/inscription/



Le trading électronique provient de la dématérialisation du traitement des ordres d'achat ou de ventes d'actifs. Depuis 1980 l'informatisation des places boursières offre des possibilités de traitement en temps réel de l'information financière. Cette révolution technologique a permis de développer des procédés et des méthodes d'évaluations mathématiques pour identifier des moments où les transactions retournent offrent des possibilité de découpage des ordres pour limiter l'impact sur le marché ou spéculer avec des automates. Les recherches actuelles se portent vers des systèmes de transaction autonomes programmés selon certaines périodes et certains algorithmes. En effectuant des opérations plus rapidement ils offrent des possibilités de gain là où le trader ne peut intervenir. Il existe une trentaine d'algorithmes pour assister le trader lors de l'execution, les plus connus sont le VWAP. Les algorithmes les plus récents offrent des stratégies décisionnelles et font l'objet de nombreuses recherches. Ces avancées dans la modélisation d'automates décisionnels permettent d'envisager un avenir riche pour ces technologies, les acteurs en faisant déjà usage pour plus de 40 % de leurs techniques de trading.